目指せ、1億円!
先ずは、直近4週で800万円達成!
【今週の目標】
①Watch Listのシステム稼働
②本日の参入レベルの再稼働
③米株SWINGを再検討
【今週の課題】
米株 SWING TRADER 再チャレンジ検討
Watch Listの拡充
チャンスを逃さず果敢にリアトレにチャレンジ。
直近の高・安値 | 直近のブレークアウ | |
AUD/USD |
7.2 Breakout | |
コーン | 6.30 安値617.7USD | 6/30日4週のブレークアウト |
通貨ペア | 売買 | ユニット | Lot数 | 参入レベル | 逆指値 | 新規約定 | |
AUD/USD | 売り | U-1 | 50.000 | 0.6819 | 0.5N | 0.6865 | 7/1 金 |
ユニット名 | 既決済取引損益 | SW損益 | 現金残高 | 通期損益額 |
濵みらR-1:3月28日~ |
ー206.336円 |
53.727円 |
2.671.726円 |
ー178.274円 |
濵みらR-2(法人):4月1日~ |
+471.558円 | 25.732円 | 3.334.994円 | +484.994円 |
濵みら家族ファンドU¹:4月11日~ |
+157.286円 |
60.862円 |
3.068.148円 |
+218.148円 |
濵みら家族ファンドU²:4月13日~ |
+631.588円 |
ー | 3.481.319円 | +631.319円 |
濵みら家族ファンドU³:4月19日~ |
+265.811円 |
71.201円 | 3.187.012円 | +337.012円 |
濵みら家族ファンドU⁴:4月19日~ |
+709.231円 |
ー | 3.559.231円 | +709.231円 |
運用額:285万円×6=1.710万円 |
+2.029.138円 | 211.522円 | 19.302.430円 | +2.202.430円 |
「馬鹿みたいに単純に考えろ」
①第一のエラー(ポジティブなエラー):受け入れなければいけないことを拒絶するというエラー。
②第二のエラー(ネガティブなエラー):拒絶しなければならないことを受け入れてしまうエラー。
損失を嫌うトレーダーは、そもそもトレーダーに向いていない。
人間が望む「安心」はトレーダーにとって有害だ。
「一つの大きな利益を逃してしまうリスクより、少額の損失を何回も発生させるリスクの方が好ましい。」
自分のエッジを把握する。
①重要なのは、二割八分の打率でどんなヒットを飛ばせるかという点。勝つ場合の利益が負ける場合の損失の何倍にもなるので、取引一回の期待値(エッジ)はプラスになる。
②10回に1回、ENTRY時の1回当たりの損失(0.5N)の30倍(15N)以上の利益があれば、取引1回当たりの平均利益は1N(総資金の1%)以上になる。ラスベガスのカジノは、たとえエッジが小さくても決してつぶれない。エッジを常にプラスに保っているからだ。常にカジノのようなトレーディングを目指そう。
③但し、ポートフォリオ全体でいくらまでの損失なら大丈夫なのかという点はきちんと把握しておく必要がある。重要なのはポートフォリオ全体のリスクを制限することだ。
システム1&システム2
システム1(S1):仕掛けに4週(20日間)のブレークアウトを使い、手仕舞いには仕掛けとは逆方向の2週(10日間)のブレークアウトを使う。
フィルタールール:4週のブレークアウトを使うべきかどうかを確認するための追加ルール。①直近の4週のブレークアウトで利益をあげた場合、次の4週のブレークアウトを無視する。(直近の4週のブレークアウトでポジションを持たず、理論上の利益しかあげていなかった場合も同様)。但し、現在の4週のブレークアウトが現れる前の取引が2Nの損失の場合には、そのブレークアウトを使うことができる。
システム2(S2):システム1の4週のブレークアウトを無視したときに、大きなトレンドが発生したら仕掛けに使うことができた。仕掛けのシグナルに11週(55日間)、手仕舞いに反対方向の4週(20日間)のブレークアウトを使う。
「とにかく単純であること」
変数が多くないこと。単純な仕掛けのルールを使い続けること。そして、必ず相場の動きが逆行してから手仕舞う。そのためには、利益の一部を失うという経験を耐え忍ばなければならない。現実の相場では、大底を拾って天井で売り抜けるのは不可能。だからトレンドの途中を切り取ることを目指す。
仕掛けのタイミングについて悩むのはやめよう!
重要なのは、いつポジションを手仕舞うかである。リスク管理さえ適切に行えば、どんなポジションを持っていても、最悪の事態にうまく対処できるという意味だ。
リスク管理ー取引一回当たりの金額は?
取引ごとに手持ち資金の残高を確認し、その残高の2%(ユニット)を上限として投入した。すべての市場セクターとポートフォリオ全体について、ユニットの上限を定めた。同時に取引できるユニット数は、一つの市場につき4ユニットか5ユニットまで。
ピラミッディングー勝ちを最大限に膨らます
値幅が1N(一日の値動きの範囲の20日平均)上がる(下がる)度に1ユニットを追加できる。ストップ(損切)のポイントは、買い(売り)を入れた時点では0.5N下(上)に置いたが、相場が上昇してからは2N下(上)に設定した。
2つ目のユニットを追加した場合は、2つのユニットのストップを、ともに追加したユニットの下(上)まで引き上げ(下げ)る。さらに新しいユニットを追加した場合は、すべてのストップを最新のユニットの2N下(上)まで引き上げ(下げ
)る。このプロセスは、まだ確定していない利益を守るためのもの。
8th |
7N+6N+5N+4N+3N |
ST 2N |
+5N+4N+3N+2N+1N |
15N |
7th | 6N+5N+4N+3N+2N | ST 2N | +4N+3N+2N+1N.0 | 10N |
6th | 5N+4N+3N+2N+1N | ST 2N |
+3N+2N+1N.0.-1N |
5N |
5th | 4N+3N+2N+1N | ST 2N | +2N+1N.0.-1N-2N | 0N |
4th | 3N+2N+1N | ST 2N | +1N.0.-1N-2N | -2N |
3rd | 2N+1N | ST 2N | 0-1N-2N | -3N |
2nd | 1N | ST 1.5N | -0.5N-15N | -2N |
1st | ST 0.5N | -0.5N | -0.5N |
ドローダウンが発生した場合
ドローダウン(取引による損失で資金残高が減少すること)が発生した場合、ユニットの規模を思い切って小さくする。この予防措置により、市場の流れが変わったときに素早く立ち直り、再び大きな利益を狙えるようになる。
ルールは単純。資金残高が10%減少するたびに、取引ユニットを20%小さくする。@206頁
手仕舞いのルール
1.2Nのストップ(損切り)
2.S1またはS2のブレークアウトでの手仕舞い(利食い)
いずれかの条件が背先に実現したら手仕舞いをする。大きな利益が出ているときは、とことん利益を追求する。
@210頁
ポートフォリオの選定とポジションのバランス
重要なのは、相関性の高い市場を回避すること。ポートフォリオの中に、互いに相関性が高い市場の組み合わせがいくつもあると、全体のリスクが増大する。ポートフォリオの中で、ロングとショートを組み合わせると、さらに分散効果が高まる。@211頁
「練習を積むこと」
いかなる投資哲学やルールにも優先する。これこそが最も重要なこと。
おもしろき こともなき世を おもしろく
【今週の経済指標】
20日 米 休場
21日 米 中古住宅販売
欧 EU圏 経常収支
22日 欧 EU 消費者信頼感指数
23日 米 経常収支 EU 製造業PMI
24日 米 新築住宅販売 独 景況指数
【今週の目標】
まず、一歩。
【今週の課題】
時を待つ。
【当面の課題】
しばらく、様子見。
トレード戦略の再構築。
【本日の経済指標】
米市場 休場
【本日の課題】
まず、一歩。時を待つ。
体調 | 悪い:0点 | 体調ー普通:1点 | 体調ーとても良い:2点 | 1点 |
前日 | 損をした:0点 | 収支トントン・様子見:1点 | 儲けた:2点 |
1点 |
計画 | 不足:0点 | まずまず:1点 | 準備万端:2点 | 1点 |
気分 | 悪い:0点 | 普通:1点 | 最高:2点 | 1点 |
余裕 | 自他共に忙しい:0点 | 他用で忙しい:1点 | 専念:2点 | 2点 |
結果 | 1~4点⇒トレード厳禁 | 5~6点、9~10点⇒注意して慎重にトレード | 7~8点⇒トレード許可 | 6点 |
何事も、やってみなけりゃ結果は出ない!
【今週の経済指標】
13日 英 鉱工業生産
14日 NZ 食品価格 英 失業者推移
独 ZEW景況感 米 生産者物価指数
15日 仏 CPI 米 小売売上高
16日 Nz GDP 豪 雇用者数 スイス 政策金利
英 政策金利 米 新規失業保険申請件数
17日 本邦 日銀金融政策決定会合
英 小売売上高指数 欧 CPI 米 鉱工業生産
【今週の目標】直近4週間の計 800万円達成。
【今週の課題】デニスのトレーディングスタイル&ルール研究と導入。ポジション調整➡喫緊の課題。
ユニット名 | 既決済取引損益 | SW損益 | 現金残高 | 時価評価額 | 有効比率 | レバ |
濵みらR-1:3月28日~ |
408.860円 |
12.084円 |
3.245.279円 |
3.281.526円 |
169.38% |
14.37 |
濵みらR-2(法人):4月1日~ |
582.961円 | 2.550円 | 3.423.215円 | 3.859.544円 | 460.34% | 15.01 |
濵みら家族ファンドU¹:4月11日~ |
233.646円 |
57.749円 |
3.141.395円 |
3.506.412円 |
192.19% |
13.00 |
濵みら家族ファンドU²:4月13日~ |
482.641円 |
55.542円 | 3.332.641円 | 3.874.575円 | 207.90% | - |
濵みら家族ファンドU³:4月19日~ |
361.778円 |
67.741円 | 3.279.519円 | 3.677.496円 | 502.19% | 13.29 |
濵みら家族ファンドU⁴:4月19日~ |
499.728円 |
55.689円 | 3.349.728円 | 3.999.715円 | 422.55% | ー |
運用額:285万円×6=1.710万円 |
2.569.614円 | 251.355円 | 19.771.777円 | 22.199.268円 | ― | ー |
通貨ペア | 合計 |
近4週のボラ |
R-1個人JFX | R-2法人 |
U-1個人GMO |
U-2個365 | U-3法人GMO | U-4法365 |
USD/JPY |
682 |
1.226円 |
84 |
158 |
100 |
100 | 110 | 130 |
EUR/JPY(買) | 113 | 1.505円 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
EUR/JPY(売) | 36 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
GBP/JPY | 174 | 1.929円 | 38 | 26 | 30 | 20 | 30 | 30 |
CHF/JPY(買) | 126 | 1.142円 | 18 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CHF/JPY(売) | 48 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
AUD/JPY | 196 | 1.304円 | 58 | 28 | 20 | 20 | 30 | 40 |
NZD/JPY | 90 | 1.078円 | 0 | 40 | 20 | 10 |
10 |
10 |
CAD/JPY | 209 | 1.209円 | 18 | 41 | 20 | 50 | 30 | 50 |
MXN/JPY |
777 |
0.825円 |
149 | 108 | 130 | 130 |
130 |
130 |
ZAR/JPY |
231 |
0.146円 | 58 | 73 | 20 | 30 | 30 | 20 |
TRY/JPY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EUR/USD(売) | 56 | 0.00935D | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GBP/USD(売) | 38 | 0.0115D | 0 | 8 | 0 | 10 |
0 |
20 |
USD/CHF(買) | 142 | 0.0080C | 8 | 24 | 20 | 20 | 30 | 40 |
EUR/AUD(売) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EUR/GBP(売) | 41 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
証拠金維持率 | 169.64% |
460.34% |
192.19% |
207.90% | 502.19% | 422.55% | ||
合計 |
2.982 |
499 |
583 |
430 |
470 | 450 |
540 |
通貨ペア | 新規注文 | 売買 | トレード方針 |
USD/JPY |
〇 |
買 |
正念場。135円突破を視野。一旦、手仕舞いの支度。 |
MXN/JPY |
〇 |
買 |
利益確保。一旦、手仕舞いの支度。 |
CAD/JPY |
〇 |
買 |
7年5か月ぶりの高値更新。原油価格注視! |
AUD/JPY |
〇 |
買 |
リスクオフ注意。中国情勢注視! |
NZD/JPY |
〇 |
買 |
リスクオフ注意。 |
EUR/JPY |
〇 |
買 |
7年ぶりの高値更新。EUD/USDのダウントレンドに連れ。 |
GBP/JPY、CHF/JPY |
〇 |
買 |
中・短期トレード。トレンドフォロー徹底。 |
EUR/USD |
△ |
売 |
ダウントレンドか? 様子見。 |
GBP/USD |
△ |
売 |
ダウントレンドか? 様子見。 |
USD/CHF |
△ |
買 |
アップトレンド復活か? 様子見。 |
TRY/JPY |
× |
買 |
手仕舞い準備。 |
ZRD/JPY |
× |
買 |
手仕舞い準備。 |
EUR/GBP、EUR/AUD | × | 売 | 手仕舞い準備。 |
【本日の経済指標】
本邦 日銀金融政策決定会合
15:30 本邦 黒田日銀総裁 記者会見
18:00 欧 消費者物価指数
22:15 米 鉱工業生産
23:00 米 景気先行指標総合指数
【本日の課題】
様子見。CFDトレード研究。常に、準備を怠らない。
体調 | 悪い:0点 | 体調ー普通:1点 | 体調ーとても良い:2点 | 1点 |
前日 | 損をした:0点 | 収支トントン・様子見:1点 | 儲けた:2点 |
1点 |
計画 | 不足:0点 | まずまず:1点 | 準備万端:2点 | 1点 |
気分 | 悪い:0点 | 普通:1点 | 最高:2点 | 1点 |
余裕 | 自他共に忙しい:0点 | 他用で忙しい:1点 | 専念:2点 | 2点 |
結果 | 1~4点⇒トレード厳禁 | 5~6点、9~10点⇒注意して慎重にトレード | 7~8点⇒トレード許可 | 6点 |
体調 | 悪い:0点 | 体調ー普通:1点 | 体調ーとても良い:2点 | 1点 |
前日 | 損をした:0点 | 収支トントン・様子見:1点 | 儲けた:2点 |
1点 |
計画 | 不足:0点 | まずまず:1点 | 準備万端:2点 | 1点 |
気分 | 悪い:0点 | 普通:1点 | 最高:2点 | 1点 |
余裕 | 自他共に忙しい:0点 | 他用で忙しい:1点 | 専念:2点 | 2点 |
結果 | 1~4点⇒トレード厳禁 | 5~6点、9~10点⇒注意して慎重にトレード | 7~8点⇒トレード許可 | 6点 |
【本日の経済指標】
15:45 仏 消費者物価指数
20:00 米 MBA住宅ローン申請指数
21:30 米 小売売上高
27:00 米 FOMC政策金利
27:30 米 パウエルFRB議長 定例会見
【本日の課題】
ALL RESET !
新トレード体制の構築。個人・法人、単一か複数か?。種々、検討。
体調 | 悪い:0点 | 体調ー普通:1点 | 体調ーとても良い:2点 | 1点 |
前日 | 損をした:0点 | 収支トントン・様子見:1点 | 儲けた:2点 |
2点 |
計画 | 不足:0点 | まずまず:1点 | 準備万端:2点 | 1点 |
気分 | 悪い:0点 | 普通:1点 | 最高:2点 | 1点 |
余裕 | 自他共に忙しい:0点 | 他用で忙しい:1点 | 専念:2点 | 2点 |
結果 | 1~4点⇒トレード厳禁 | 5~6点、9~10点⇒注意して慎重にトレード | 7~8点⇒トレード許可 | 7点 |
【本日の経済指標】
15:00 英 失業者数推移
18:00 独 ZEW景況感調査
21:30 米 生産者物価指数
【今週の課題】
さらに、ポジショニング・リバランス。手仕舞い。ストップ(逆指値)のセッティング。
体調 | 悪い:0点 | 体調ー普通:1点 | 体調ーとても良い:2点 | 1点 |
前日 | 損をした:0点 | 収支トントン・様子見:1点 | 儲けた:2点 |
0点 |
計画 | 不足:0点 | まずまず:1点 | 準備万端:2点 | 0点 |
気分 | 悪い:0点 | 普通:1点 | 最高:2点 | 1点 |
余裕 | 自他共に忙しい:0点 | 他用で忙しい:1点 | 専念:2点 | 2点 |
結果 | 1~4点⇒トレード厳禁 | 5~6点、9~10点⇒注意して慎重にトレード | 7~8点⇒トレード許可 | 4点 |
㊗2022年第1期濵みらファンド終了!手仕舞い。+2.202.154円
月日 | 曜 | 本日損益 | 現金残高 | 建玉評価損益 | 時価評価額 | 対基金評価損益 | 対前日比 |
6月14日 | 火 | +2.202.154 | 19.302.154円 | ALL手仕舞い | ALL手仕舞い | +2.202.154円 | ー220.000円 |
6月13日 | 月 |
ー2.437.250 |
17.341.100円 | +2.181.144円 | 19.522.353円 | +2.422.353円 | ー2.676.915円 |
6月10日 | 金 | ー | 19.771.777 円 | +2.428.366円 | 22.199.268円 | +5.099.268円 | ー1.618.217円 |
6月9日 | 木 | ー | 19.766.897円 | +4.048.734円 | 23.817.485円 | +6.717.485円 | ー884.568円 |
6月8日 | 水 | ー267.170円 | 19.751.356円 | +4.901.996円 | 24.702.053円 | +7.602.053円 | +2.500.488円 |
6月7日 | 火 |
ー |
20.013.717円 | +2.187.571円 | 22.201.565円 | +5.101.565円 | +1.554.694円 |
6月6日 | 月 |
ー |
20.009.144円 | +641.482円 | 20.646.871円 | +3.546.871円 | +1.417.815円 |
6月3日 | 金 | +3.024円 | 20.005.110円 | ー778.833円 | 19.229.056円 | +2.129.056円 | +922.480円 |
6月2日 | 木 |
ー |
19.998.248円 | ー1.691.286円 | 18.306.576円 | +1.206.576円 | +333.249円 |
6月1日 | 水 | ー | 19.986.533円 | ー2.013.504円 | 17.973.327円 | +873.327円 | +1.519.909円 |
【本日の経済指標】
NZ 休場
15:00 英 鉱工業生産
20:00 欧 ECB副総裁 講演
27:00 米 FRB副議長 講演
【本日の課題】
タートルズのポジションルール他を自社のユニットに適用。リスク管理、2Nのストップ、S1またはS2のブレークアウトでの手仕舞いの具体的な適応を急ぐ。
体調 | 悪い:0点 | 体調ー普通:1点 | 体調ーとても良い:2点 | 1点 |
前日 | 損をした:0点 | 収支トントン・様子見:1点 | 儲けた:2点 |
0点 |
計画 | 不足:0点 | まずまず:1点 | 準備万端:2点 | 0点 |
気分 | 悪い:0点 | 普通:1点 | 最高:2点 | 1点 |
余裕 | 自他共に忙しい:0点 | 他用で忙しい:1点 | 専念:2点 | 2点 |
結果 | 1~4点⇒トレード厳禁 | 5~6点、9~10点⇒注意して慎重にトレード | 7~8点⇒トレード許可 | 4点 |
月日 | 曜 | 本日損益 | 現金残高 | 建玉評価損益 | 時価評価額 | 対基金評価損益 | 対前日比 |
6月13日 | 月 |
ー2.437.250 |
17.341.100円 | +2.181.144円 | 19.522.353円 | +2.422.353円 | ー2.676.915円 |
6月10日 | 金 | ー | 19.771.777 円 | +2.428.366円 | 22.199.268円 | +5.099.268円 | ー1.618.217円 |
6月9日 | 木 | ー | 19.766.897円 | +4.048.734円 | 23.817.485円 | +6.717.485円 | ー884.568円 |
6月8日 | 水 | ー267.170円 | 19.751.356円 | +4.901.996円 | 24.702.053円 | +7.602.053円 | +2.500.488円 |
6月7日 | 火 |
ー |
20.013.717円 | +2.187.571円 | 22.201.565円 | +5.101.565円 | +1.554.694円 |
6月6日 | 月 |
ー |
20.009.144円 | +641.482円 | 20.646.871円 | +3.546.871円 | +1.417.815円 |
6月3日 | 金 | +3.024円 | 20.005.110円 | ー778.833円 | 19.229.056円 | +2.129.056円 | +922.480円 |
6月2日 | 木 |
ー |
19.998.248円 | ー1.691.286円 | 18.306.576円 | +1.206.576円 | +333.249円 |
6月1日 | 水 | ー | 19.986.533円 | ー2.013.504円 | 17.973.327円 | +873.327円 | +1.519.909円 |